بررسی دور باطل رکودتورمی در ایران، از منظر اجرای سیاست های تعدیل اقتصادیword

چکیده:

هدف اصلی در این پژوهش بررسی دور باطل رکودتورمی در ایران از منظر اجرای سیاست­های تعدیل اقتصادی است. تجزیه و تحلیل بر روی داده­های ایران در دوره زمانی 1368 تا 1391 و در مدل لوجیت برای دوره زمانی 1357 تا 1391 انجام شده است. سپس با استفاده از چارچوب نظری نهادگرایان، روند تبدیل شدن آثار مثبت تورم کم و خزنده به آثار مخرب رکودتورمی، در جوامعی که بخش­های تولیدی با مشکل عدم تشکیل سرمایه متناسب با نیاز کشور و بهره­وری کم مواجه هستند، تعیین شده است. در ادامه، دور باطل رکودتورمی، پس از اجرای سیاست­های تعدیل در قالب شوک­درمانی و دستکاری قیمت­های کلیدی متغیرهایی مانند نرخ بهره، نرخ ارز و قیمت حامل­های انرژی بررسی شده و برای تعیین شدت اثرگذاری متغیرها، مدل اقتصاد سنجی لوجیت مورد استفاده قرار گرفته است.

نتایج به دست آمده بیانگر این است که اجرای سیاست­های تعدیل اقتصادی در ایران، افزایش قیمت نفت، افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی، افزایش نرخ بهره و افزایش نرخ تورم با تاخیر زمانی، اثر مثبت و معناداری بر شکل گرفتن رکودتورمی دارند و در مقابل، رشد بهره­وری نیروی کار اثر منفی بر آن دارد. همچنین ضعف شدید بنیه تولید در اقتصاد ایران، با اثر مثبت کاهش درآمدهای نفتی بر شکل­گیری رکودتورمی، آشکار شده است.

طبق نظریه­های نهادگرایان، خارج شدن از دور باطل رکودتورمی در پرتو نهادهایی شکل می­گیرد که با کاهش هزینه کسب اطلاعات و کاهش هزینه مبادله و افزایش امنیت حقوق مالکیت، فعالیت­های مولد اقتصادی را گسترش می­دهند و با بهبود وضعیت تولید و بهره­وری آن، امکان خارج شدن از دور باطل را فراهم می­کنند. این تغییرات نهادی در پی تغییر در ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شکل می­گیرند که می­توانند زمینه رشد و توسعه پایدار را فراهم آورند؛ اما موفقیت در دستیابی به این تغییرات ساختاری، نیاز به پایبندی به اهداف و سیاست­گذاری­ها در بلندمدت دارد و باید از رویه­های کوته­نگرانه که با شوک­درمانی­ همراه هستند، خودداری شود.

 کلید واژگان: رکودتورمی، دور باطل، تعدیل اقتصادی، نهادگرایی، مدل لوجیت.

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات تحقیق صفحه 1

1-1) مقدمه صفحه 2

1-2) بیان مسئله صفحه 2

1-2-1) ارتباط بین مفهوم رکودتورمی و تعدیل ساختاری صفحه 3

1-2-2) آثار اجرای سیاست­های تعدیل ساختاری بر اقتصاد صفحه 4

1-3) تعریف مفاهیم کلیدی صفحه 5

1-3-1) تعریف رکودتورمی صفحه 5

1-3-2) تعریف دور باطل رکودتورمی صفحه 5

1-3-3) تعریف تعدیل اقتصادی صفحه 7

1-3-4) تعریف مدل لوجیت صفحه 8

1-4) اهمیت تحقیق صفحه 9

1-5) پرسش­های پژوهش صفحه 9

1-6) فرضیه پژوهش صفحه 10

1-7) محور اصلی پژوهش صفحه 10

1-8) روش­شناسی صفحه 10

1-9) شیوه تحقیق صفحه 11

1-10) شیوه گردآوری داده­ها و اطلاعات صفحه 11

1-11) جامعه آماری صفحه 11

1-12) ساختار پژوهش صفحه 12

1-13) جمع­بندی فصل اول صفحه 12

فصل دوم : مبانی نظری و ادبیات پژوهش صفحه 14

2-1 ) مقدمه صفحه 15

2-2) پیشینه تحقیق صفحه 15

2-2-1) پیشینه تحقیق در خارج صفحه 16

2-2-2) پیشینه تحقیق در ایران صفحه 22

2-2-3) جمع­بندی صفحه 28

2-3) تورم صفحه 28

2-3-1) دیدگاه مکتب­های اقتصادی درباره تورم صفحه 30

2-3-2) جمع­بندی اثرات تورم بر اقتصاد صفحه 34

2-4) رکود صفحه 35

2-4-1) دیدگاه نظریه­پردازان درباره رکود صفحه 36

2-5-2) جمع­بندی اثرات رکود بر اقتصاد صفحه 39

2-5) بیکاری صفحه 40

2-5-1) جمع­بندی اثرات بیکاری بر اقتصاد صفحه 41

2-6) منحنی فیلیپس صفحه 42

2-6-1) دیدگاه مکتب­های اقتصادی درباره منحنی فیلیپس صفحه 43

2-6-2) جمع­بندی منحنی فیلیپس در تبیین اقتصاد صفحه 46

2-7) رکودتورمی صفحه 47

2-7-1) شناسایی واژه رکودتورمی صفحه 47

2-7-2) تعریف­های مختلف اصطلاح اقتصادی رکودتورمی صفحه 47

2-7-3) پیشینه وقوع رکودتورمی صفحه 48

2-7-4) دیدگاه مکتب­های اقتصادی درباره رکودتورمی صفحه 49

2-7-5) دلایل بروز رکودتورمی صفحه 55

2-7-5-1) عوامل انتقال منحنی عرضه صفحه 55

2-7-5-2) عوامل انتقال منحنی تقاضا صفحه 56

2-7-6) رکودتورمی هفت­مرحله­ای صفحه 57

2-7-8) جمع­بندی اثرات رکودتورمی بر اقتصاد صفحه 60

2-9) تعدیل اقتصادی صفحه 60

2-9-1) تعریف تعدیل اقتصادی صفحه 60

2-9-2) انواع سیاست­های تعدیل اقتصادی صفحه 61

2-9-2-1) برنامه تعدیل ساختاری صفحه 62

2-9-2-1-1) تعدیل از نوع اول صفحه 62

2-9-2-1-2) تعدیل نوع دوم صفحه 63

2-9-2-2) تعدیل کلان اقتصادی صفحه 64

2-9-3) انواع استقراض خارجی صفحه 65

2-9-4) مراحل شکل­گیری بحران بدهی صفحه 66

2-9-5) ارتباط بدهی با تعدیل صفحه 66

2-9-6) اهداف برنامه تعدیل صفحه 67

2-9-7) تعارض­های موجود در سیاست­های تعدیل صفحه 68

2-9-8) جمع­بندی اثرات تعدیل بر اقتصاد صفحه 70

2-10) عوامل شکل­گیری رکودتورمی بر آن بر اساس بررسی­های جهانی صفحه 70

2-10-1) تغییرات قیمت نفت صفحه 70

2-10-2) بهره­وری عوامل تولید صفحه 72

2-10-3) تغییرات قیمت نهاده­های تولید صفحه 72

2-10-4) افزایش نقدینگی صفحه 73

2-10-5) نقش دولت در اقتصاد صفحه 74

2-10-6) مشکل جذب سرمایه صفحه 76

2-10-7) تغییرات نرخ بهره صفحه 76

2-11) جمع­بندی فصل دوم صفحه 77

فصل سوم : روش­شناسی پژوهش صفحه 78

3-1) مقدمه صفحه 79

3-2) بررسی ارتباط بین شاخص­های مختلف اقتصادی و رکودتورمی در ایران صفحه 79

3-2-1) تعیین دوره­های رکودتورمی صفحه 79

3-2-2) شاخص تولید ناخالص داخلی صفحه 82

3-2-3) رشد اقتصادی صفحه 84

3-2-4) شاخص قیمت مصرف­کننده صفحه 87

3-2-5) رشد درآمد نفت صفحه 89

3-2-6) نقدینگی صفحه 92

3-2-7) مقایسه نرخ رشد نقدینگی با دوره­های رکودتورمی صفحه 93

3-2-8) کسری بودجه دولت صفحه 95

3-2-9) رشد بدهی دولت و موسسات دولتی به کل سیستم بانکی و بانک مرکزی صفحه 96

3-2-10) رشد نرخ ارز صفحه 97

3-2-11) رشد درآمد ملی صفحه 100

3-2-12) مقایسه رشد تشکیل سرمایه با دوره­های رکودتورمی صفحه 103

3-2-13) رشد بهره­وری نیروی کار بر رکودتورمی صفحه 106

3-2-14) رشد حداقل دستمزد صفحه 108

3-2-15) جمع­بندی بخش اول فصل سوم صفحه 109

3-2-16) تبیین مدل صفحه 110

3-2-16-1) تعریف متغیر صفحه 110

3-2-16-2) متغیرهای مجازی صفحه 111

3-2-17) رگرسیون لوجستیک صفحه 112

3-2-17-1) رگرسیون­های دوگانه صفحه 113

3-2-18) مدل پروبیت صفحه 114

3-2-18-1) تفسیر نتایج در مدل پروبیت صفحه 115

3-2-19) مدل لوجیت صفحه 115

3-2-19-1) تفسیر نتایج در مدل لوجیت صفحه 117

3-2-20) معیارهای خوبی برازش صفحه 117

3-3) جمع­بندی فصل سوم صفحه 119

فصل چهارم : برآورد مدل و تجزیه و تحلیل داده­ها صفحه 122

4-1) مقدمه صفحه 123

4-2) مدل اقتصاد سنجی صفحه 123

4-3) برآورد ضرایب متغیرهای مستقل در رگرسیون لوجستیک صفحه 124

4-4) تحلیل نتایج صفحه 126

4-5) آزمون معنادار بودن ضرایب صفحه 131

5-4-1) آزمون قطعیت وضعیت رگرسیون صفحه 132

5-4-2) بررسی قدرت پیش­بینی مدل با استفاده از داده­های آزمایش صفحه 133

5-4-3) آزمون­های اندروز و هاسمر ـ لم­شو صفحه 135

4-6) روند صادرات نفت در ایران صفحه 138

4-7) درآمدهای صادرات نفت و گاز ایران صفحه 139

4-8) روند نرخ بیکاری در ایران صفحه 139

4-9) جمع­بندی فصل چهار صفحه 141

فصل پنجم : نتیجه­گیری و پیشنهادات صفحه 142

5-1) جمع­بندی فصل­ها نخست تا پنجم صفحه 144

5-2) نتیجه­گیری صفحه 145

5-2-1) آزمون فرضیه اصلی صفحه 146

5-3) پیشنهاد­ها صفحه 148

5-4) پیشنهاد برای پژوهش­های آتی صفحه 150

منابع صفحه 152

 

 فهرست جدول­ها :

جدول شماره 1 : آزمون والد صفحه 126

جدول شماره 2 : نتایج تخمین مدل لوجیت صفحه 127

جدول شماره 3 : ارقام توصیفی قطعی متغیرهای مستقل صفحه 133

جدول شماره 4 : قدرت پیش­بینی مدل با استفاده از داده­های آزمایش صفحه 134

جدول شماره 5 : آزمون اندروز و هاسمر ـ لم­شو صفحه 136

جدول شماره 6 : ماتریس واریانس ـ کوواریانس صفحه 137

 

فهرست نمودارها:

نمودار شماره 1: رکود تورمی در ایران صفحه 80

نمودار شماره 2 : تولید ناخالص داخلی اقتصادی صفحه 83

نمودار شماره 3: روند نرخ رشد اقتصادی در ایران صفحه 85

نمودار شماره4: روند نرخ تورم در ایران صفحه 87

نمودار شماره 5: تاثیر رشد درآمدهای نفتی و سهم درآمدهای نفتی بر رکودتورمی صفحه 89

نمودار شماره 6: مقدار نقدینگی صفحه 92

نمودار شماره 7: روند رشد نقدینگی و رکودتورمی صفحه 93

نمودار شماره 8 : کسری بودجه در ایران صفحه 95

نمودار شماره 9: روند سهم بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی و رکودتورمی صفحه 96

نمودار شماره 10: روند رشد نرخ ارز و رکودتورمی صفحه 98

نمودار شماره 11: روند رشد درآمد ملی و رکودتورمی صفحه 101

نمودار شماره 12: روند رشد تشکیل سرمایه در ایران صفحه 103

نمودار شماره 13: رشد بهره­وری نیروی کار و رکودتورمی صفحه 106

نمودار شماره 14: رشد حداقل دستمزد و رکودتورمی صفحه 108

نمودار شماره 15 : نمودار نرمال بودن مدل صفحه 137

نمودار شماره 16: تعداد بشکه­های نفت صادراتی ایران صفحه 138

نمودار شماره 17 : صادرات نفت و گاز ایران به میلیارد دلار صفحه 139

نمودار شماره 18 : روند نرخ بیکاری در ایران صفحه 140

 

 1-1) مقدمه :

وقوع همزمان دو معضل کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم، رکودتورمی نامیده می­شود. این معضل اقتصادی را می­توان با توجه به عوامل به­وجود آورنده آن مورد ارزیابی قرار داد. هنگام تبیین دور باطل رکودتورمی نیز باید علاوه بر ساختار اقتصادی، ساختارهای سیاسی و اجتماعی را نیز مد نظر قرار داد و چارچوب نظری نهادگرایی ضمن توجه به نهادهای موجود در هر جامعه، امکان بررسی دور باطل رکودتورمی از این زاویه را فراهم می­نماید.

همچنین برای تعیین عوامل موثر در شکل­گیری رکودتورمی در ایران، ارتباط آن با اجرای سیاست­های تعدیل ساختاری مورد ارزیابی قرار می­گیرد. بسته سیاست­های پیشنهادی صندوق بین­المللی پول و بانک جهانی، یعنی تعدیل ساختاری، در ایران، پس از جنگ با عراق و از دوره زمانی برنامه اول توسعه اقتصادی اجرا شدند و تاثیرات متفاوتی در اقتصاد بر جای گذاشته­اند. با توجه به این­که یکی از مولفه­های این بسته سیاستی، وارد کردن شوک­ به قیمت­های کلیدی است، میزان اثرگذاری این شوک­ها بر رکودتورمی بررسی می­شود.

1-2) بیان مسئله:

این پرسش که به چه شرایط اقتصادی رکودتورمی می­گویند؟ شاید سوالی باشد که در سال­های اخیر جمع کثیری از اقتصاددانان و مردم ایران را به خود درگیر کرده است. یکی از پاسخ­هایی که می­توان به این سوال داد آن است که رکودتورمی عبارت از وقوع همزمان دو معضل رکود و بیکاری گسترده به همراه تورم­های شدید است.

پیش از دهه 1970 میلادی اقتصاددانان جهان، صرفا با بررسی طرف تقاضای اقتصاد و بر اساس منحنی فیلیپس انتظار داشتند، که چرخه­های اقتصادی به گونه­ای باشد که در دور­ه­های تورمی، بیکاری کاهش یابد و در دوره­­هایی که بحران اقتصاد را فرا گرفته است و رکود بر اقتصاد سایه ­افکنده است، بیکاری افزایش و تورم کاهش یابد. اما در دهه 1970 میلادی، برای اولین بار اقتصاد برخی از کشورهای صنعتی پیشرفته و در حال توسعه، با شرایطی مواجه شدند که دوره­های رکود مزمن و بیکاری زیاد، با تورم­های شدید همزمان شدند. بدین ترتیب به آموزه­های منحنی فیلیپس که بیانگر رابطه معکوس بین نرخ بیکاری و نرخ تورم بودند، خدشه وارد شد. همچنین با توجه به این­که تا پیش از آن، اقتصاد با چنین پدیده­ای روبه­رو نشده بود، کشورها به استفاده از سیاست­های کینزی برای حل آن روی آوردند اما در رفع این مشکل موفق نشدند. پس از آن، با وخیم­تر شدن اوضاع، به کینزگرایی نیز لطمه جدی وارد شد.

پرسش بعدی این است که عوامل به­وجود آورنده رکودتورمی چیست؟ این همان پرسشی است که این پژوهش قصد بررسی آن را دارد. اقتصاددانان عوامل متعددی را مسبب به­وجود آمدن رکودتورمی تلقی کرده­اند، که بر اساس بررسی­های پیشین، مهم­ترین آن­ها را می­توان تغییرات قیمت نفت، بهره­وری عوامل تولید، ناکارآمدی نقش دولت در اقتصاد، افزایش نقدینگی، تغییرات نرخ ارز ، عدم تشکیل سرمایه متناسب با نیاز کشور، تغییرات نرخ بهره و بالا بودن هزینه مبادله برشمرد. برنامه­هایی که صندوق بین­المللی پول و بانک جهانی در قالب سیاست­های تعدیل اقتصادی در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار دادند تا آن­ها برای حل مشکلات اقتصادی خود آن را انجام دهند، شامل کاهش ارزش پول ملی، آزاد سازی تجاری، آزادسازی نرخ ارز، افزایش نرخ­های بهره، آزادسازی قیمت­ها، مقررات­زدایی، کاهش تصدی­گری دولت در اقتصاد و کاهش کسری بودجه دولت بود. نگاه اجمالی به این سیاست­ها حاکی از آن است که بیشتر آن­ها هزینه­های تولید را افزایش داده و با افزایش هزینه­های تولید، این بخش را با مخاطرات جدی مواجه می­کنند و از این طریق زمینه به وجود آمدن رکودتورمی را ایجاد می­نمایند.

در پاسخ به این مسئله ­که در شرایطی که اقتصاد در چنین وضعیتی قرار گرفت، اکنون راه­های مقابله با رکودتورمی چه خواهد بود؟ ضمن توضیح عوامل به­وجود آورنده رکودتورمی، هر یک از آن­ها بررسی خواهند شد. پس از تعیین میزان تغییرات هر یک از متغیرها، تاثیرگذاری آن­ها بر شکل­گیری دوره­های رکودتورمی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به طور کل این پژوهش در پی پاسخ­گویی به این پرسش است که آیا مجموعه سیاست­های اقتصادی که در قالب برنامه­های تعدیل اقتصادی در ایران اجرا شده­اند، می­توانند بخشی از عوامل تشدیدکننده رکودتورمی باشند که زمینه تبدیل شدن آن به دور باطل را ایجاد کرده­اند؟

1-2-1) ارتباط بین مفهوم رکودتورمی و تعدیل ساختاری:

برنامه­های تعدیل اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین­المللی پول در دو حوزه سیاست­های کوتاه­مدت و

سیاست­های بلندمدت برنامه­ریزی شدند. سیاست­های تعدیل که با حجم گسترده­ای در دهه 1980 و 1990 میلادی در کشورهای در حال توسعه اجرا شدند، پیش­شرطی برای استفاده این کشورها از منابع مالی خارجی بودند. کشورهای در حال توسعه هم که به دنبال رسیدن به توسعه به صورت برنامه­ریزی شده بودند، حاظر به اجرای سیاست­های تعدیل در کشورهای خود شدند. اما اجرای این برنامه­ها آثار اجتماعی، اقتصادی و رفاهی متمایزی به دنبال داشت، که با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی هر جامعه آشکار شد و نادیده گرفتن تعامل‌ها و دادوستدهای میان هر یک از زیر سیستم‌های نظام اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، به معنای کنار گذاشتن بخش‌های قابل‌توجهی از واقعیت‌های خارجی است که به طور طبیعی منجر به کاهش قدرت تبیین و پیش‌بینی شده و موجب بروز نارسایی در برنامه‌های توسعه خواهند شد.

در این پژوهش پیامدهای اجرای برنامه­های تعدیل در ایران، به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه­ای که به اجرای این سیاست­ها پرداخت، بر شکل­­گیری رکودتورمی ارزیابی خواهد شد.

دریافت فایل

---